Форум Сообщества Аналитиков

×


Последние сообщения

Страницы: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
61
Трактовка ассоциации, соединяющей актора и ВИ, как пути доступа -- это огрубление и переделывание стандартного смысла.
Если ДВИ рисуется при взгляде на систему как на "чёрный ящик", то о каких "конкретных модулях системы" может идти речь.
Чудесатое обсуждение.
62
UML SysML и пр. / Re: Диаграмма прецедентов /Актеры/
« Последний ответ от [прилетело НЛО и...] 23 Июня 2022, 01:06:42 »
Кручу-верчу, запутать хочу.

Средний "пень с глазами" -- это внутренний актор. Если верить, Алистеру Коберну. Т. к. у него SuD (System under Design) -- это актор. Т. к. это он в своей книге "WEUC" делит акторов на внутренних и внешних.
Учитывая подфорум, где задан вопрос, можно попытаться трактовать ситуацию с точки зрения стандарта языка. В стандарте нет следов коберновского деления. В стандарте нет примеров ДВИ с более чем 1 subject-ом. Абстрактный синтаксис не запрещает вкладывать классификаторы друг в друга, что, теоретически, даёт возможность рисовать ДВИ в коберновском стиле, когда система и актор оказываются внутри более крупной объемлющей их системы-сабджекта.

Стандарт лишь запрещает рисовать акторов в виде глазастых пней.)
63
<<>>  Прогнозируется(речь идет о) D период с 00:31 до 00:29  Пнд, Втр, Срд, Чтв, Птн. Неоднозначные прогнозы вы все хорошо знаете, кто же не знает свои прогнозы, но на всякий случай уточним для новичков - это те обзоры и рассуждения, в которых либо нет конкретного прогноза, либо есть два "если" для BUY закрытия в случае пробоя уровня выше и для SELL в случае пробоя ниже, кроме того, к таким "прогнозам" часто прибавляют графики и ссылаются на всякие линии Крузенштерна, Марлина, индикаторов, а также добавляют анонс макроэкономических новостей, которые выйдут в середине тренда, а в завершение пишут "Удачи всем!", дескать всё - прогноз вам ясен... и чем больше слов в размытых прогнозах, от 500 до 1000, тем сложней осознать, что никакого конкретного прогноза такая аналитика не содержит...
<<>>  Все познается в сравнении, попробуйте теперь в моих прогнозах найти хоть какое-то сходство с брокерской аналитикой. Например, прогноз на 13 июня 2022 "b закрытие исключается, потому что в данной категории зигзагов измерительного прибора  16 Пнд s  и только 3 Пнд b". Далее определяется только верхняя тень и размер s тренда по наибольшему сходству зигзагов, а также по тренду s 13 июня 2016  156 ps. Если точное сходство нашли с каким-то днем, то и размер откатов будет известен, и время разворотов  gmt. С прошлого августа я получил в этой категории 8 однозначных s прогнозов, потому что начальное значение правила было 3x9.

<<>>  Прогноз s на Втр 14 июня 2022  тоже совпал с 14 июня 2016,  верхняя тень 76ps была неожиданной, но t\p можно было ставить на 135 ps  минимум.  Прогноз b на Срд 15 июня 2022 после двух ss, заметьте, полностью исключает s тренд с минимальным t\p 115 ps,  но позу можно было и просто держать до 20.00 gmt по аналогии с 15 июня 2016. В Срд тренд s исключается напрочь, потому что начальный показатель правила данной категории зигзагов был 8x1, в августе в неё добавились две подряд среды, а на прошлой недели правило стало 11x1 для следующих таких случаев.

<<>>  Теперь прогноз на Пнд 20 июня 2022. Правило не слишком сильное, но совпадения зигзагов с 20 июня 2016 не оставляют сомнений, что s тренд исключен. Тогда волатильность была сильной, за -40% от того тренда  149 ps  тренд может быть.  И хоть случаев для определения времени разворотов всего пять, по времени всё совпадёт с каким-то одним из них, скорей всего с 20 июня 2016.  Исключен s тренд, переворотный даже можете поставить на -25, потому что даже ниже -10 не будет, особенно если с ГЭП-ом откроется гораздо выше  1.2215, а ниже возможно только в пятницу, смотрите 24 июня 2016.

<<>>  Я по три точных сделки обычно в день провожу, копирование их возможно только для ограниченного круга лиц и только на VPS с копировщиком сделок, только по предоплате 10% профита,  например 20000 за 2000 купите и т.д., да-да, у всех других постфактум % от профита вычитается, а у меня предоплатой профит купить можно, потому что это 100% точные прогнозы. Я рынок форекс на своем достоинстве вертел "Удачи всем брокерам, а не трейдерам!". А приобрести создание системы для любых других инструментов ещё проще. Пишите  ale2715@ya.ru .  Помним также, что государство с российского брокера получает 30% налога, а с нас-трейдеров 15% в лучшем случае, так что тут оно нам не советчик, даже когда за границу 70% уходит, царь Дурляндии Сигиагазмунд XIII выбирает 30%, а не 15%.
64
Изначальная постановка вопроса указывает, что речь идёт о взаимодействии. Значит, используя диаграмму деятельности, аспекты взаимодействия изобразить не удастся. Что и подтвердилось в ходе обсуждения.
65
Продолжение тут: https://www.uml-diagrams.org/use-case.html#abstract-use-case
Тема, видимо, неисчерпаемая.
66
Арлоу и Нейштадт тут просто напутали. Выше на стр. 495 написано (тоже с некоторой путаницей), что нет синхронизации параллельных регионов в смысле, что второй не выходит, пытаясь догнать вышедший первый, и что мы не ждём когда выйдут оба. Остальные "просто прерывают выполнение". Т. е. в них жёсткий останов без совершения действий во выходу и т. п..
Путаницу можно усилить, слив два exit point-а в один. Тогда слитный exit point будет работать как join. Т. е. будет синхронизация. Чудеса, да и только.
IBMшики взяли себе за правило рисовать лишь один переход, ведущий в exit point.
67
UML SysML и пр. / Re: Количество потоков примера
« Последний ответ от [прилетело НЛО и...] 15 Июня 2022, 22:25:03 »
Вопрошающему стоило указать, реальные решения:
- продублировать decision-ы для потока документов и для потока резолюций;
- укрупнить объектные токены, чтобы в 1 токен влезала пара документ+резолюция;
- забыть про datastore как про страшный сон.
68
Ну как тут мимо пройти...

Infrastructure::Core::Constructs::Operation -- это имя конкретного экземпляра метакласса, взятого из метамодели UML.
Infrastructure::Core::Constructs::Class -- это тип, к которому принадлежит любой экземпляр метакласса.
Нет нужды подставлять имя экземпляра вместо его типа.
В современной версии стандарта есть рис. 12.26, поясняющий это. Если заменить имя (значение слота name) экземпляра метакласса с "Class" на "Operation", то всё встанет на свои места.
69
OCL вроде не поддерживает навигацию по тернарным ассоциациям.
Поддерживает, но кривую. Другими словами, не поддерживает _должным_ образом_, на мой взгляд.
ОК. Дефект исправляем. Превращаем тернарную ассоциацию в класс тернарной ассоциации. Для него есть allInstances() и доступ ко всем концам.
Нашёлся ещё такой файлик, проясняющий по N-арным ассоциациям и OCL.
https://www.eclipse.org/forums/index.php?t=getfile&id=25690
(у меня скачался по VPN)
Там же дан другой рефакторинг решения -- материализация связи.
70
OCL вроде не поддерживает навигацию по тернарным ассоциациям.
Страницы: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »